Публикация научных работ

08.00.00 Экономические науки

Сетевые экономические модели: подходы к моделированию сетевых структур / Network economics: approaches to modeling of network structures

Вотинов Антон Игоревич / Votinov Anton - лаборант-исследователь, Центр перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистик и финансов, Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов, г. Москва

Аннотация: развитие технологий предоставляет возможность дёшево и быстро обмениваться информацией, что способствует развитию интеграционных процессов. Финансовый сектор является одним из первых, кто начал использовать технологии для интеграции. Кризис 2008 года показал, что банкротство одного крупного игрока может запустить каскад дефолтов. В данной работе проведён обзор методов, позволяющих учесть наличие сетевых эффектов. Данные методы включают в себя сетевую эконометрику, агентно-ориентированные и графические модели.

Abstract: the development of IT determines the pace of information exchange which improves the integration of economic processes. The financial sector was one of the first which adopted technologies for integration. The Financial crisis of 2008 demonstrated that the bankruptcy of one large participant could launch a cascade of defaults. A review of different methods that allow taking into account network effects is carried out in the paper. These methods include network econometrics, agent-oriented models (AOM) and graphical models.

Ключевые слова: графы, сетевые эффекты, каскад банкротств, финансовый кризис 2008 года, агентно-ориентированные модели, графические модели.

Keywords: graphs, network effects, a cascade of bankruptcies, the financial crisis of 2008, agent-based models, graphical models.

Литература

1. Яковлев И. А., Кабир Л. С., Никулина С. И., Ракова И. Д. Региональные финансовые механизмы и их роль в обеспечении финансовой стабильности (опыт АСЕАН) // Научно-Исследовательский Финансовый Институт. Финансовый Журнал. № 5, 2016.
2. Абрамов В. Л., Алексеев П. В. Инвестиционное сотрудничество государств-членов ЕАЭС как ключевой фактор их устойчивого развития // Научно-Исследовательский Финансовый Институт. Финансовый Журнал. № 4, 2016.
3. Acemoglu D., Carvalho V. M., Ozdaglar A. and Tahbaz-Salehi A. The network origins of aggregate fluctuations // Econometrica, 80 (5):1977–2016, 2012.
4. Леонидов A. В., Румянцев Е. Л. Оценка системных рисков межбанковского рынка России на основе сетевой топологии // Журнал Новой экономической ассоциации. 3 (19):65–80, 2013.
5. Denbee E., Julliard C., Li Y. and Yuan K. Network risk and key players: a structural analysis of interbank liquidity// Financial Markets Group (FMG) Discussion Paper dp734, 2014.
6. Manski C. F. Identification of endogenous social effects: The reflection problem // The review of economic studies. 60(3):531–542, 1993.
7. Blume L. E., Brock W. A., Durlauf S. N. and Jayaraman R. Linear social interactions models // Journal of Political Economy. 123(2):444–496, 2015.
8. Manresa E. Estimating the structure of social interactions using panel data // CEMFI Working Paper, 2013.
9. Tibshirani R. Regression shrinkage and selection via the lasso // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). Pages 267–288, 1996.
10. Yvonne Kreis and Dietmar Leisen. Systemic risk in a structural model of bank default linkages // Available at SSRN 2699242, 2015.
11. Mandel A. Agent-based dynamics in the general equilibrium model // Complexity Economics, 2012. Т. 1. № 1. С. 105-121.
12. Gintis H. The dynamics of pure market exchange // Approaches to the Evolving World Economy: Complex Dynamics, Norms, and Organizations, 2012.
13. Chandrasekhar A. Econometrics of network formation / Oxford Handbook on the Econometrics of Networks, forthcoming, 2015. Т. 12.

Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях